# 全链路企业级算力防线蓝图 (严格 0-7 阶段版)¶

第 0 阶段：项目脚手架与 CI 基线¶

本阶段是全链路的“宪法”，不写任何业务逻辑，仅确立物理约束与拦截规则。

Step 0.1: 企业级目录拓扑与依赖隔离¶

1. 空间隔离：建立 src/core（纯算子，零业务逻辑）、src/pipelines/s2_to_s5（离线训练流水线编排）、src/api/s6_inference（在线微服务）、src/backtest（回测对接层）、configs、tests 的强约束目录。src/core 内层严禁使用 from .xxx import *，4个核心模块必须建立独立子目录，且在各自的 __init__.py 中显式白名单导出，防止跨层逆向导入导致的 DRY 拓扑破坏。
2. 依赖锁死：在 pyproject.toml 中精确锁定 polars, duckdb, lightgbm, numpy, scipy, fastapi, pydantic 的大版本号，彻底封杀上游破坏性更新引发的静默精度漂移。【依赖纯净化红线】 严禁引入实验追踪库（如 mlflow、weights&biases）与超参搜索库（如 optuna、ray[tune]）。规约 S5.2 已在拓扑层面彻底否决超参搜索，此类依赖仅会污染 Docker 镜像层与增加无用编译时间。

Step 0.2: 配置中心统一收敛¶

1. 将 D-1 基金类型白名单、MAD 裁剪系数 1.4826 与宽容度倍数 5.0、Spearman 阈值 0.90 全部沉淀于 config.yaml。
2. 建立 core/config_loader.py，启动时做 Pydantic 强校验，缺失配置直接 sys.exit(1) 阻断。

Step 0.3: CI/CD 红线拦截器部署 (强制门禁)¶

在 Git 流水线与本地 Pre-commit 中植入四大静态/动态拦截器：

1. Pandas 零容忍：基于现有 AST 语法树扫描器 check_forbidden_imports.py，发现 import pandas 直接报错阻断。
2. Schema 对称差拦截 (已解封内聚)：通过 Pytest 注册 schema_drift 标记，在 S2/S3/S4 物理落盘后立刻触发强校验，比对产出文件的列名集合与硬编码契约的对称差，差集非空直接 sys.exit(1)。
3. 底层算子金色单测 (已解封内聚)：通过 Pytest 注册 golden_precision 标记，在 Step 2.4 OLS/EWM 算子实现时生成极小确定性 .npy 基线，后续每次跑单测强制比对，浮点误差越过 1e-7 直接阻断。
4. 工程治理正则扫描：新增纯 Python 脚本 check_engineering_governance.py。全局拦截违规 API 与魔法数字硬编码。内置注释过滤逻辑，防止误杀文档说明。

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第 1 阶段：S2 - 数据血缘与清洗拓扑¶

面对 2800 万行原始净值，走“DuckDB 粗筛压榨 -> Polars 流式微操 -> Out-of-core 物理落盘”降维路径。

Step 1.1: DuckDB 纯粗筛算子防火墙¶

1. 底层转码：Polars 读取原始 CSV，强制指定类型（fund_id 为 Categorical，日期为 Date32），落盘为原生 Parquet 数据湖。严禁 DuckDB 直接对抗 CSV。
2. D-1 全局物理下推：在 DuckDB 内基于配置白名单过滤基础信息，提取合法 fund_id 集合。
3. 周频无状态聚合：利用唯一合法的 SQL 实体（基于 1970-01-05 基准的纯数学整数除法对齐周一），Inner Join 后按周取组内 max(date) 对应净值。粗筛产物导出为极小的 s2_raw_weekly.parquet，关停 DuckDB。
4. 统筹编排器物理接入：本步骤严禁作为孤立脚本直接被执行，必须作为标准入口参数被 scripts/run_offline_pipeline.py 极简统筹器按拓扑顺序显式调用。统筹器仅负责全局路径解析与上游异常阻断，严禁在此处包含任何业务计算逻辑，保证各 Step 模块的绝对逻辑闭包与可独立测试性。
5. 结构化性能遥测挂载：本步骤的主执行函数必须强制挂载 core.telemetry.profile_step("S1.1") 装饰器。执行完毕后，必须向 stderr 独立输出一条包含 duration_sec（绝对耗时）与 peak_rss_mb（内存波峰）的标准 JSON 字符串。严禁高频采样 CPU，彻底隔离正常业务数据流，为全链路性能基线提供零侵入数据源。

Step 1.2: Polars 外层 Fund 隔离与长缺失切断¶

1. 长缺失切断判定：按 fund_id 分组，计算相邻两行真实数据周日期差值。当差值绝对值 > 5 时，使用累加逻辑为每个连续物理块打上递增的 segment_id。

Step 1.3: 内层 Segment 绝对闭包与短缺失 5 步强制顺序¶

1. 微型连续日历生成：闭包内提取起止日期，利用纯整数差值生成无缺失周序列，Left Join 标记 is_original。
2. 首行越界防御：对净值列 forward_fill()，提取闭包首行，若为 NULL 立即抛出 SegmentFirstRowNullError 阻断流水线。
3. 血缘切断重算收益率：基于纯净净值序列向量化重算全量 weekly_return。
4. 占位行收益率置 NULL：执行掩码，将 is_original=False 的行收益率强制置为 NULL，彻底切断 0.0 幻影收益向下游 rolling_std 的传播。

Step 1.4: 内存尖峰拦截与按年 Out-of-core 落盘¶

1. LazyFrame 谓词下推：年份循环内，在 Lazy 状态按年过滤，完美命中 Parquet Row Group 统计信息。
2. 物理排序死锁约束落地：链式调用 .sort(by=["net_value_date", "fund_id"], maintain_order=False)。
3. 零内存膨胀落盘：对接 sink_parquet()，强制注入 row_group_size=100000, compression="zstd", compression_level=7。产出 s2_YYYY.parquet，循环内就地 del 释放。
4. 红线 2 拦截落地：落盘后立即比对文件 Schema 与 S2 硬编码契约 {"fund_id", "net_value_date", "segment_id", "cumulative_net_value", "weekly_return", "is_original"} 的对称差，差集非空直接阻断循环并报错。

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第 2 阶段：S3 - 特征工程¶

全链路算力雪崩最高危区，走“按年安全池 -> 纯 NumPy 24 核微线程 -> 物理哨兵封堵”极限拓扑。

Step 2.1: S3 入口按年流式与局部安全池桥接¶

1. 单年数据全量拉入安全沙箱（< 3GB）。
2. 执行 partition_by(["fund_id", "segment_id"], as_dict=True)，零拷贝打散为字典视图传递给 C 层。

Step 2.2: 纯 NumPy C 算子微线程拓扑¶

1. 实例化 24 核 ThreadPoolExecutor 分发字典值。
2. GIL 防线：内层函数第一步必须 to_numpy().flatten() 抽出纯连续内存数组。

Step 2.3: A/B/C 类特征与分母隔离防线¶

1. 分母隔离：所有 12/26/52 周窗口计算，入口判断 len(arr) < window，不满足直接输出 None。
2. A/B/C 类向量化：使用 cumsum 截取法算均值偏离；np.minimum(ret, 0) 屏蔽正收益算下行波动；cummax 位移算最大回撤；使用 is_start 与 cum_arr 的 O(N) 骨架算连阴周数。

Step 2.4: OLS 矩阵击穿与 EWM 封堵¶

1. OLS 骨架：提取 np.log(nav)，O(1) 公式算分母 ss_xx，纯 np.dot 算分子，斜率强制乘 52 年化。封杀 lstsq。
2. EWM 骨架：转换为 scipy.signal.lfilter 分子分母系数，利用 C 递推短暂释放 GIL。
3. 红线 3 拦截落地：使用极小确定性输入（如 5 个固定净值点）运行 OLS/EWM 算子，生成精确至小数点后 10 位的 .npy 文件存入 tests/fixtures/。单测时强制比对当前输出与基线，误差越过 1e-7 直接阻断。

Step 2.5: D/E 类特征与 NULL 穿透¶

1. D 类定投：分母强制修正为带窗口期的 rolling_mean(nav, X)，计算成本偏离与胜率。
2. E 类风险：显式写出 (mean_ret - weekly_rf) / std_ret 结构。
3. Regime NULL：上市不足 52 周导致分母为 NULL 时，直接输出 NULL，不做任何 fill_null(0) 替换，任由其触发哨兵。

Step 2.6: 物理哨兵生成与落盘¶

1. 横向非空判定生成 is_feature_complete。
2. 复用全局 sink_parquet 拓扑产出 s3_YYYY.parquet。
3. 红线 2 拦截落地：落盘后立即比对文件 Schema 与 S3 硬编码契约（S2 基础列 + 38维特征列 + is_feature_complete）的对称差，差集非空直接阻断循环并报错。

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第 3 阶段：S4 - 标签生成¶

业务逻辑核心，防“毒特征污染”与“索引错位”。

Step 3.1: S4 绝对隔离加载¶

1. scan_parquet 扫描 S2 产物，立即 .select(["fund_id", "net_value_date", "segment_id", "cumulative_net_value"])。严禁拉入 weekly_return。

Step 3.2: DCA 闭式向量化公式¶

1. 断言 nv_array 纯净且大于 0。
2. 倒数累加范式：inv_nv -> cum_inv -> weeks -> returns，全程无循环。

Step 3.3: 止盈边界与 0-based 转 1-based 拦截¶

1. np.where(returns >= 0.20)[0] 命中检索。
2. 索引偏移修正：label = int(hit_indices[0] + 1) if len > 0 else 0。
3. 绝对边界断言：assert 0 <= label <= 150。

Step 3.4: 按年落盘¶

1. 复用全局工具函数产出 s4_YYYY.parquet。
2. 红线 2 拦截落地：落盘后立即比对文件 Schema 与 S4 硬编码契约 {"fund_id", "net_value_date", "segment_id", "label"} 的对称差，差集非空直接阻断循环并报错。

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第 4 阶段：S5 - 标准化与 Spearman 降维¶

融合“截面数学推导”与“内存防爆累加”。

Step 4.1: 截面聚合与双形态参数物理时序隔离¶

1. 纯横截面聚合：按 net_value_date 分组计算 38 维的 mean, std, median, mad，推导 MAD 上下界，生成 is_production_ready 哨兵。
2. 路径 A (训练宽表)：宽表上 .shift(1) 实现 T-1 对齐，按日期排序落盘。
3. 路径 B (推理长表)：Unpivot 为长表，动态生成自然日历 forward_fill 至每日，按 ["feature_name", "date"] 绝对物理排序落盘。

Step 4.2: 标准化 Apply 与 IEEE 754 拦截¶

1. 实体表 .collect() 后与几百行宽表参数 Join（零内存膨胀广播）。
2. 遍历 38 列构建 when(std==0).then(None).otherwise(...) 表达式，封杀除零产生 Inf。

Step 4.3: 训练 Join 三键死锁与毒样本截断¶

1. 三键强锁 Join：["fund_id", "net_value_date", "segment_id"]。
2. 哨兵覆写：is_feature_complete == False 的行，标签强制覆写为 0。

Step 4.4: Spearman 秩相关内存防爆防线¶

1. 按年流式加载标准化特征。
2. 截面内 rankdata(method="average") 锁定平均秩，算秩后立即减均值。
3. Pearson 展开项 np.dot 联合累加 sum_xy，利用对称性减半算力。
4. 跨年累加后执行 (matrix + matrix.T) / 2.0 强制对称化截断。
5. 剔除 >= 0.90 的冗余特征，输出 final_feature_list。

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第 5 阶段：S5.3 - 训练流水线¶

将降维后的纯净特征转化为 LightGBM LambdaRank 可消费的形态并进行闭环重训。

Step 5.1: LambdaRank 样本平衡重构¶

1. Group 划分：全量表按 net_value_date 排序，每个日期即一个 Query Group。
2. 差异化等距抽样：正样本池（label>0）用 np.linspace 抽最多 50 条；负样本池抽最多 15 条。
3. 相关性得分映射：label=0 映射为 0，label=1~150 映射为 151 - label（第 1 周得 150 分）。
4. Group 边界构建：记录每个截面抽样数，构建一维数组传给 LightGBM 的 group 参数。

Step 5.2: Time-Series 5 折评估防线¶

1. 时间切分：按 20% 步长划分 5 个验证区块，使用累积扩展窗口。
2. NDCG@10 绝对核心：训练传入 group_boundaries，评估强制锁定 NDCG@10 指标，直接对齐 Top 10 榜单业务 KPI。
3. 防穿透锁定：5 折期间严禁再次剔除特征或修改任何超参，仅观察指标分布。

Step 5.3: 闭环全量重训与产物契约落盘¶

1. 使用全量抽样数据 + final_feature_list 进行最终无截断训练。
2. 产物强制打包：将 model.txt 与两张标准化参数表打入同一个带时间戳的发布目录（如 artifacts/v_20231024/）。
3. MD5 强校验：生成模型文件的 MD5 摘要，作为后续 S6 加载前的防篡改门禁。

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第 6 阶段：S6 - 推理服务¶

纯粹的“无状态数学计算引擎”，彻底剥离所有 I/O 职责。

Step 6.1: FastAPI 骨架与进程级全局缓存防抖¶

1. 生命周期加载：在 lifespan 启动钩子中，读取发布目录产物，加载 _PARAMS_LONG_CACHE (长表)、_AVAIL_DATES_CACHE (日期数组)、_MODEL (Booster)。
2. MD5 门禁校验：加载模型前比对 MD5，不一致直接 os._exit(1) 拒绝启动。

Step 6.2: 两步走时间锚定防线¶

1. 第一步锚定：接收单维 request_date，与 _AVAIL_DATES_CACHE 执行极速 asof_join 寻找 valid_date。无效则短路返回空结构体。
2. 第二步拉取：基于 final_feature_list 构建左表，按 ["feature_name", "valid_date"] 排序，与 _PARAMS_LONG_CACHE 执行双键 asof_join，后置过滤 is_production_ready。

Step 6.3: 2D 矩阵级向量化批处理内核¶

1. 统一抽象：无论单基金（N=1）还是批量（N=1000），统一接收 (N, 38) 原始特征 2D 矩阵。
2. 复用 S5 内核：调用 core.standardization_math.apply_zscore，利用 NumPy 广播一次性完成 N 行的 MAD 裁剪与 Z-Score 转换。
3. 矩阵预测：_MODEL.predict(matrix)，利用 C++ 底层极速输出得分。

Step 6.4: 接口物理隔离与归因红线¶

1. 单基金接口：允许调用 predict_contrib 返回 SHAP 归因明细。
2. 批量接口：架构级禁止引入 predict_contrib 代码，归因字段强制硬编码为空字符串 ""。

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第 7 阶段：端到端集成与打通¶

这是将离线数学模型转化为线上业务价值的最终闭环，解决“产物交接、预热、回测对接、极限压测”四大工程鸿沟。

Step 7.1: 产物自动化交接与灰度发布契约¶

1. CI/CD 打包流：S5 训练流水线成功后，CI 自动将 artifacts/v_xxx/ 打包为 Docker Image 或推送到 OSS/Minio。
2. S6 滚动更新：K8s/ Docker Compose 执行滚动更新。新 Pod 启动时拉取最新产物进行 MD5 校验与预热，校验失败则 Pod 启动失败，旧 Pod 继续服役，实现无损回滚。

Step 7.2: S6 冷启动掩盖与 Health Check 强断言¶

1. 就绪探针：在 FastAPI 中实现 /health 接口。不仅返回 200，内部必须验证 _MODEL is not None 且 _PARAMS_LONG_CACHE.shape[0] > 0。未加载完毕前，K8s 绝不将流量打入该 Pod。
2. 预热请求：Pod 启动后，后台线程自动发起一次包含 10 只基金的矩阵预测请求，强制触发 LightGBM 内部树的 JIT 缓存预热，掩盖首次真实请求的微秒级延迟毛刺。

Step 7.3: 回测引擎标准化数据对接¶

1. 定义回测接口契约：S6 批量接口不直接服务 C 端，而是作为 BFF 层被回测引擎（如 Backtrader/Qlib）调用。
2. 历史截面回放：回测引擎按历史日期循环，将历史 T 日全市场基金原始特征组装为 (N, 38) 矩阵，调用 S6 获取 T 日得分排名。
3. 严格按照 NDCG@10 验证：回测引擎拿到 Top 10 池后，向后看 150 周计算真实定投收益率。对比回测出的“Top 10 平均达标率”与 S5 验证集的“NDCG@10 曲线”，两者必须呈现强正相关，否则证明存在数据穿越 Bug。

Step 7.4: 全链路极限压测与 cgroup 防雪崩验证¶

1. 流量炮台构建：使用 Locust 编写压测脚本，模拟 50 并发线程，每线程持续发送 N=1000 的批量推荐请求。
2. P99 延迟红线：监控 S6 服务的 P99 响应时间，必须死锁在 < 50ms 以内。一旦超限，说明触犯了矩阵广播外的隐性锁或内存交换。
3. 内存防雪崩观察：在压测期间，通过 docker stats 严格监视 S6 容器的内存曲线。因为 S6 是纯矩阵运算无中间态膨胀，其内存曲线必须是一条绝对水平的直线。任何呈阶梯状上升的现象，都证明存在隐藏的内存泄漏或未触发全局缓存的灾难逻辑，必须阻断上线。