基金量化定投选基系统

# CR-004-回测评估执行策略与空桶防御机制修正

| 字段 | 内容 |

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| **CR ID** | CR-004 |

| **标题** | 四桶回测由“滚动截面”修正为“单点快照”，明确绝对数量截断与空桶保留策略 |

| **发起人** | Henry Lin (PM) |

| **日期** | 2026-04-11 |

| **状态** | ✅ Approved |

| **影响范围** | 规约 5.4 节（业务层回测评估）、章程第八章（算力时间规划） |

### 1. 变更描述

**原文（规约 5.4 节）**：

> 在验证集的**每个时间截面 T 上**：1. 用模型对所有候选基金打分...

**变更为**：

> 在验证集的**最后一个时间截面 T** 执行打分与回测（单点快照策略）。

**新增工程约束**：

- **绝对数量截断**：按得分降序排列后，Top 20 严格取第 1~20 名基金，Top 21-50 严格取第 21~50 名，依此类推。同分情况下按 `fund_id` 字典序兜底截断，严禁按比例动态分桶。

- **空桶保留策略**：若某截面的 Top 21-50 桶内无基金（例如全市场只有 15 只基金），该桶净值曲线标记为 NULL 或直接跳过计算，**严禁**将其与 Top 20 桶合并。基准对照物仅为全标的池等权组合（剔除空桶后的实际可用基金池）。

### 2. 变更原因（根因追溯）

规约原文的“每个时间截面 T”如果按滚动方式执行，会导致回测模块在验证集上循环数百次，每次都需做 DCA 组合净值模拟。经评估，在纯 CPU 36 核环境下，该逻辑将耗时数小时，直接突破章程第八章设定的“⑥ 评估：15-30 分钟”算力红线。单点快照足以验证模型的截面排序能力。

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