0001-终止项目声明 » 历史记录 » 版本 1
Huarui Lin, 2026-04-29 10:45
| 1 | 1 | Huarui Lin | # 0001-终止项目声明 |
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| 5 | 耗时16天☀️ |
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| 6 | 每天12+小时⏱️ |
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| 7 | 18781行代码🖥️ |
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| 8 | 可行性验证失败❌ |
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| 9 | 得推倒重来换个思路了🤔 |
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| 13 | ## 参考日志 |
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| 14 | ========================================================================================== |
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| 15 | 路径 1 验证: 新特征 OOS 信号检测 — 主流模型 (训练截至 2022 年) |
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| 19 | Phase 1: 加载数据 |
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| 21 | 原始行数: 2712052 |
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| 24 | Phase 2: 计算新特征 |
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| 26 | [特征工程] 计算 Delta (变化率) 特征... |
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| 27 | [特征工程] 计算截面均值 (市场状态代理变量)... |
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| 28 | [特征工程] 计算风险调整特征... |
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| 29 | [特征工程] 计算截面排名百分位... |
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| 30 | [特征工程] 计算交互特征... |
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| 32 | 原始有效特征: 24 |
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| 33 | 新增特征总计: 20 |
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| 34 | Delta (变化率): 9 |
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| 35 | 风险调整: 4 |
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| 36 | 截面排名百分位: 4 |
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| 37 | 交互 (特征x市场状态): 3 |
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| 39 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 40 | Phase 3: 分割 & 标准化 |
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| 42 | Z-Score 标准化: 40 个特征... |
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| 44 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 45 | Phase 4: 新特征 OOS 截面 Spearman 诊断 (理论天花板) |
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| 46 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 48 | [Delta (变化率)] (9 个) |
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| 49 | 特征 OOS Spearman 正向比例 截面数 判定 |
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| 50 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 51 | delta_dca_win_rate_26w 0.0006 50.6% 79 ❌ |
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| 52 | delta_max_drawdown_26w 0.0000 50.0% 78 ❌ |
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| 53 | delta_momentum_12w -0.0009 46.8% 79 ❌ |
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| 54 | delta_momentum_26w -0.0037 47.4% 78 ❌ |
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| 55 | delta_momentum_4w -0.0026 44.3% 79 ❌ |
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| 56 | delta_rolling_sharpe_26w -0.0034 46.2% 78 ❌ |
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| 57 | delta_rolling_sortino_26w -0.0002 50.0% 78 ❌ |
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| 58 | delta_rolling_std_26w -0.0018 46.2% 78 ❌ |
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| 59 | delta_weekly_return -0.0012 43.0% 79 ❌ |
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| 61 | [风险调整] (4 个) |
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| 62 | 特征 OOS Spearman 正向比例 截面数 判定 |
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| 63 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 64 | momentum_to_dvol 0.0002 50.6% 79 ❌ |
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| 65 | return_to_drawdown -0.0001 49.4% 79 ❌ |
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| 66 | risk_adj_mom_12w -0.0011 48.1% 79 ❌ |
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| 67 | risk_adj_mom_26w 0.0005 51.9% 79 ❌ |
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| 68 | |||
| 69 | [截面排名百分位] (4 个) |
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| 70 | 特征 OOS Spearman 正向比例 截面数 判定 |
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| 71 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 72 | cs_rank_max_drawdown_26w -0.0009 48.1% 79 ❌ |
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| 73 | cs_rank_momentum_12w -0.0003 49.4% 79 ❌ |
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| 74 | cs_rank_rolling_sharpe_26w -0.0007 46.8% 79 ❌ |
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| 75 | cs_rank_rolling_std_26w -0.0051 43.0% 79 ❌ |
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| 76 | |||
| 77 | [交互 (特征x市场状态)] (3 个) |
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| 78 | 特征 OOS Spearman 正向比例 截面数 判定 |
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| 79 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 80 | dd_x_market_dd 0.0009 51.9% 79 ❌ |
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| 81 | mom_x_market_mom 0.0038 55.7% 79 ❌ |
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| 82 | vol_x_market_vol 0.0051 57.0% 79 ❌ |
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| 83 | |||
| 84 | [旧特征对照] (精选 6 个) |
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| 85 | 特征 OOS Spearman 正向比例 截面数 判定 |
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| 86 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 87 | momentum_12w 0.0003 50.6% 79 ❌ |
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| 88 | momentum_26w -0.0006 48.1% 79 ❌ |
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| 89 | rolling_std_26w 0.0051 57.0% 79 ❌ |
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| 90 | max_drawdown_26w 0.0009 51.9% 79 ❌ |
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| 91 | rolling_sharpe_26w 0.0007 53.2% 79 ❌ |
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| 92 | weekly_return -0.0025 39.2% 79 ❌ |
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| 93 | |||
| 94 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 95 | Phase 5: 三组对比回测 |
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| 96 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 97 | [A: 仅旧特征] 训练: n=662969, 截面=549, 特征=24 |
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| 98 | |||
| 99 | [A: 仅旧特征 (24 个)] |
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| 100 | 年份 Spearman HitRate BaseRate Lift n截面 |
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| 101 | 2023 -0.0024 8.95% 9.00% -0.05% 26 |
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| 102 | 2024 0.0015 59.55% 59.18% +0.37% 27 |
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| 103 | 2025 0.0054 96.52% 96.42% +0.11% 26 |
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| 104 | 总体 0.0015 55.01% 54.87% +0.14% |
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| 105 | [B: 仅新特征] 训练: n=662969, 截面=549, 特征=20 |
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| 106 | |||
| 107 | [B: 仅新特征 (20 个)] |
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| 108 | 年份 Spearman HitRate BaseRate Lift n截面 |
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| 109 | 2023 0.0020 8.80% 9.00% -0.20% 26 |
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| 110 | 2024 0.0037 59.36% 59.18% +0.18% 27 |
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| 111 | 2025 0.0051 96.57% 96.42% +0.15% 26 |
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| 112 | 总体 0.0036 54.91% 54.87% +0.04% |
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| 113 | [C: 旧+新] 训练: n=662969, 截面=549, 特征=44 |
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| 114 | |||
| 115 | [C: 旧 + 新 (44 个)] |
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| 116 | 年份 Spearman HitRate BaseRate Lift n截面 |
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| 117 | 2023 0.0030 8.81% 9.00% -0.20% 26 |
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| 118 | 2024 0.0053 59.73% 59.18% +0.55% 27 |
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| 119 | 2025 0.0007 96.67% 96.42% +0.26% 26 |
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| 120 | 总体 0.0030 55.07% 54.87% +0.20% |
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| 121 | |||
| 122 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 123 | Phase 6: Combined 模型特征重要性 Top 20 |
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| 124 | ────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 126 | # 特征名 Gain 来源 柱状图 |
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| 127 | ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
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| 128 | 1 delta_momentum_12w 731.9 新 ██████████████████████████████ |
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| 129 | 2 weekly_return 472.6 旧 ███████████████████ |
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| 130 | 3 delta_weekly_return 470.2 新 ███████████████████ |
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| 131 | 4 dca_return_vol_26w 469.9 旧 ███████████████████ |
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| 132 | 5 cs_rank_rolling_std_26w 462.4 新 ██████████████████ |
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| 133 | 6 delta_max_drawdown_26w 453.4 新 ██████████████████ |
||
| 134 | 7 trend_r_squared_26w 445.1 旧 ██████████████████ |
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| 135 | 8 delta_rolling_sharpe_26w 406.6 新 ████████████████ |
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| 136 | 9 cs_rank_rolling_sharpe_26w 404.9 新 ████████████████ |
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| 137 | 10 return_to_drawdown 391.8 新 ████████████████ |
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| 138 | 11 delta_rolling_sortino_26w 368.4 新 ███████████████ |
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| 139 | 12 cs_rank_momentum_12w 359.1 新 ██████████████ |
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| 140 | 13 dca_win_rate_52w 353.8 旧 ██████████████ |
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| 141 | 14 cs_rank_max_drawdown_26w 315.7 新 ████████████ |
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| 142 | 15 momentum_4w 310.6 旧 ████████████ |
||
| 143 | 16 price_vs_ma_ratio_ewm_52w 291.9 旧 ███████████ |
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| 144 | 17 delta_momentum_4w 288.5 新 ███████████ |
||
| 145 | 18 delta_momentum_26w 282.1 新 ███████████ |
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| 146 | 19 delta_rolling_std_26w 278.1 新 ███████████ |
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| 147 | 20 rolling_std_12w 261.0 旧 ██████████ |
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| 148 | |||
| 149 | 新特征 Gain 占比: 56.0% | 旧特征 Gain 占比: 44.0% |
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| 150 | |||
| 151 | ========================================================================================== |
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| 152 | 综合评估 |
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| 153 | ========================================================================================== |
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| 154 | |||
| 155 | 模型 平均Spearman 平均Lift |
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| 156 | ──────────────────────────────────────────────────────── |
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| 157 | A: 仅旧特征 0.0015 +0.14% |
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| 158 | B: 仅新特征 0.0036 +0.04% |
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| 159 | C: 旧 + 新 0.0030 +0.20% |
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| 160 | |||
| 161 | 新特征 Spearman 变化: +0.0015 |
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| 162 | ──────────────────────────────────────────────────────── |
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| 163 | ❌ 所有新特征 OOS Spearman ≈ 0, 未能提取额外信号 |
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| 164 | 从纯量价技术特征出发, 无法在 2023-2025 产生截面排序能力 |
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| 165 | 📋 建议: 放弃路径 1 (特征变换), 转向路径 2 (新数据源: 基本面/持仓) |